Крюки Росса – секреты торговли от Joe Ross

Джо Росс отличается от многих успешных трейдеров тем, что добившись успеха в трейдинге не стал почивать на лаврах, а в меру своих сил старается обучать новичков. Ветка с обсуждением его методов работы есть на forexfactory, работает и отдельный проект, в котором проводится в том числе и платное обучение.

Особенность торговой стратегии от Joe Ross

Торговая тактика во многом связана с паттерном 1-2-3, который появляется в конце тренда и сигнализирует о его окончании. Рассмотрим ситуацию на скриншоте ниже:

• точка 1 – минимум текущего трендового движения;
• идет затяжная коррекция и формируется точка 2. Пока нет никаких гарантий того, что тренд сменился, большинство мелких трейдеров уверено, что идет всего лишь коррекция. Хотя в это время медведи активно избавляются от коротких позиций, но делают это постепенно;
• первым сигналом о том, что у медведей проблемы и быки начинают брать верх, появляется тогда, когда график не может переписать недавно установленный в точке 1 минимум;
• при переписи экстремума в точке 2 можно говорить о том, что тренд сменился (если цена, конечно, смогла удержаться над этим уровнем).

Крюки Росса формируются как циклы движения по тренду и коррекции на это движение. Напомним – в рамках восходящей тенденции постоянно формируются последовательно повышающиеся максимумы и минимумы.

Под крюком Росса понимается локальный экстремум, сформированный в направлении нового тренда. В нашем случае первый RH формируется после появления на графике нового максимума, обновившего максимум в точке 2.

В работе используется и такой термин как Reversal Ross Hook (RRH) – точка, в которой завершается коррекционное движение на новый тренд. На них обращайте особое внимание, уровни, проведенные через них в будущем часто становятся сильной поддержкой/сопротивлением.

Торговля крюками Росса не предполагает входа на каждом из сформировавшихся крюков. Сам Joe Ross особое внимание уделял вопросу рисков и управления капиталом, сделки закрывались частями:

• профит по первой части должен был покрыть теоретический риск по сделке;
• вторая часть могла фиксироваться на важных уровнях, их положение можно определять, например, с помощью уровней расширения Фибоначчи (нас интересуют в первую очередь уровни 161,8% и 261,8%);
• третья и последняя часть от объема сделки переводится на трейлинг-стоп и оставляется до конца. Такой подход позволяет взять большую часть движения.

Для первого рассмотренного примера крюки Росса дают неплохой вход в рынок. Видно, что вход на следующем крюке уже не такой перспективный, вероятнее всего по нему был бы зафиксирован убыток.

На каких рынках применима тактика Росса, оптимальный тренд

В книгах Джо Росс упоминает, что работать по его методике лучше всего на тех рынках, на которых есть сильные тренды. Более того, если цена движется в горизонтальном или слегка наклоненном канале, то Ross Hooks принесут только убытки.

Отсюда важное замечание – крюки нельзя считать универсальной тактикой. Причем Росс не дает четких критериев для определения, что считать сильным трендам (а значит крюки можно использовать), а что считать трендом слабым. Это остается на усмотрение трейдера, а значит и доля субъективизма в анализе присутствует.

На скриншоте выше – пример рынка, на котором Ross Hooks теряют всякий смысл.

На валютном рынке для торговли по этой тактике лучше всего подходят высоковолатильные активы. Например, GBP/JPY или EUR/JPY, причем крюки можно заметить практически на любом таймфрейме. Если, например, на дневном графике отрезок графика кажется вам безоткатным и не содержит удачных точек для входа, то при переходе на H4, H1 картина меняется кардинально.

В сети есть видео по крюкам Росса, в них этот вопрос «разжеван» до мелочей. Правда, большая их часть доступна только на английском языке.

Росс неоднократно делал акцент на том, что после формирования паттерна 1-2-3 и первого крюка рынок очень редко меняет направление. То есть вход в рынок по его методике происходит поздно, но сделка имеет очень высокие шансы закрыться с прибылью.

При формировании Ross Hooks все должно происходить в сжатые сроки:

• формируется крюк;
• затем следует откат буквально на протяжении нескольких свечей;
• откатное движение в идеале не должно по продолжительности занимать десятки свечей. Если цена в рамках отката движется во флете, формируются пин-бары и прочие паттерны РА, то крюк неидеальный.

На скриншоте выше крюки Росса просматриваются отлично. Причем при их формировании нет ни длительного флета, ни массы разворотных паттернов. А теперь тот же участок графика рассмотрим на часовом временном интервале.

На Н1 все выглядит уже не так однозначно. Крюки формируются за счет продолжительного движения цены, напоминающего флет, так что работать здесь некомфортно.

В сети можно скачать книги Джо Росса, в них вопрос торговли рассматривается очень подробно. Мы постараемся остановиться только на ключевых инструментах, которые стоит включить в торговую систему:

• уровни, причем строить их можно не только на текущем, но и на старшем временном интервале;
• паттерны Price Action. Иногда это позволяет войти в рынок раньше, чем на переписи экстремума или выйти из рынка на пике движения.

Так что крюками Росса можно дополнить свою ТС, тем более, что работают они на любом таймфрейме.

Автоматизация построений

При работе с историей в глаза бросаются только идеальные модели Ross Hooks. Но есть алгоритмы, автоматизирующие процесс разметки. Результат работы индикатора крюков Росса выглядит примерно так.

На графике отмечаются точки 1-2-3, указывающие на возможную смену тренда и обозначаются максимумы/минимумы в рамках трендового движения. В некоторых ситуациях это может действительно помочь.

Возможна даже торговля на минутах по крюкам Джо Росса, скачать этот индикатор можно на любом профильном ресурсе. Впрочем, на минутном таймфрейме слишком малыми будут цели, так что целесообразность такого трейдинга под вопросом.

К сожалению, полностью автоматизировать работу с крюками Росса этот индикатор не может. Слишком много «если» в этом деле, ряд требований к модели невозможно перевести на язык, понятный компьютеру.

Заключение

Крюки Росса – простая, но эффективная торговая тактика. Джо Росс на личном примере доказал, что его приемы работают и могут применяться на любых рынках с достаточной волатильностью. Большая часть информации по его стилю работы находится в свободном доступе.

Если внимательно изучить профильную ветку на forexfactory и поработать с книгой Росса, то большая часть вопросов прояснится. Мы же дали выжимку из его стиля торговли – основные положения стратегии Росса.

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]