Меню

Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Торговую систему можно позаимствовать у других трейдеров на тематическом форуме или портале, что не гарантирует ее эффективности и правильного понимания вами правил стратегии; или же создать свою собственную, что, по мнению профи, наиболее оптимальный вариант. Другими словами, именно с создания вами собственной торговой системы и начнется осмысленный прибыльный трейдинг.

Основные вопросы для создания торговой системы:

Создавая торговую систему, прежде всего, определитесь с ответами на следующие вопросы:

  1. Какой таймфрейм вы собираетесь использовать для трейдинга.
  2. Какая это будет стратегия – трендовая, канальная или другая.
  3. Какие вспомогательные средства вы собираетесь использовать – технические индикаторы, графические инструменты, свечные паттерны.
  4. Как подобранные вами индикаторы и прочие вспомогательные средства будут работать в комплексе.
  5. Какие факторы могут влиять на результаты вашей торговли.

Но прежде чем рассматривать варианты ответов на перечисленные вопросы, остановимся на немаловажных моментах, с которыми вы столкнетесь при внутридневном трейдинге:

  • При внутридневной торговле важнейшую роль играют уровни поддержек и сопротивлений.
  • При внутридневном трейдинге результативность торговли зависит от времени суток.
  • Свечные паттерны дают сильные сигналы, но только если вы будете фильтровать их сигналы другими индикаторами.

Вот именно с учетом перечисленных пунктов мы и будем строить торговую стратегию.

И для начала коснемся одного из наиболее важных элементов построения торговой стратегии — оценки силы сигнала, который вы получили из совокупности сигналов различных технических инструментов. Смысл данного элемента в том, чтобы присваивать всем получаемым сигналам свою оценку (бал), который будет означать степень важности сигнала на фоне остальных. При этом торговую позицию мы будем открывать, только если сумма баллов будет больше определенной величины.

Правила торговой стратегии

Правило № 1: отбой от уровня

Практически невозможно создать торговую стратегию, которая бы работала одновременно на пробоях и на отбоях от уровней. Так как это совершенно разные подходы в торговле. Иными словами, силы и внимание трейдера не могут быть сосредоточены на противоположных по значению торговых сигналах. И, в связи с тем, что работа на отбой от уровня более эффективна (ведь, если об стену бросить камень, он скорее отобьется назад, чем ее проломит), именно этот принцип мы и возьмем за основу создаваемой торговой системы.

Теперь важнейший вопрос – что мы будем идентифицировать, как отбой от уровня. Такой маневр цены будем считать, когда котировки актива коснулись уровня поддержки или сопротивления или даже пробили его (совершили «прокол» уровня), а потом развернулись в обратную сторону и начали двигаться в направлении от него.

И еще один нюанс — если котировки не достигли намеченного нами уровня поддержки/сопротивления, а отбились вблизи его на расстоянии 5-ти пунктов, то такой маневр мы тоже будем считать отбоем.

И, конечно же, что касается силы уровня. Чем он сильнее – тем больше шансов, что котировки от него отобьются, а не пробьют. Силу уровней (как уже было сказано выше), мы будем оценивать в балах. При этом:

  • Если уровень находится на D1, то его силу будем оценивать в 5 баллов.
  • Если уровень находится на H4 – 4 балла.
  • Если уровень находится на Н1 – 3 балла
  • Если уровень находится на М30 — 2 балла.

Для построения графика с уровнями поддержек/сопротивлений рекомендуем использовать интервал предыдущих 4 недель.

Как строить уровни поддержек/сопротивлений

На практике существует множество методик построения уровней поддержек/сопротивлений. Чаще всего такие уровни строятся по максимумам и минимумам свечей того таймфрейма, который используется.

А так, как мы договорились применять для технического анализа таймфреймы от D1 до М30, то разметим их, начиная от самого старшего, заканчивая самым младшим.

Для начала берем график D1, на котором оцениваем интервал последнего месяца. Для этого через отчетливо выделяющиеся пики и впадины графика котировок проводим горизонтальные линии, которые можете окрасить в какой-нибудь характерный цвет, например красный:Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Далее переходим на таймфрейм H4 и точно таким же образом размечаем его. И так далее до М30.

Правило № 2: свечные конфигурации

Свечные конфигурации – важнейший элемент технического анализа, который выходит за рамки конкретного урока. Для того, чтобы более подробно узнать о видах конфигураций японских свечей, их распознавании и применении, ознакомьтесь с уроком японские свечи.

Что касается оценки сигналов конфигурации свечей, то ее мы будем производить аналогичным в предыдущем правиле образом – чем старше таймфрейм, тем выше оценка.

  1. Если свечной паттерн возник на D1, то его силу будем оценивать в 5 баллов.
  2. Если свечной паттерн возник на H4 – 4 балла.
  3. Если свечной паттерн возник на Н1 – 3 балла
  4. Если свечной паттерн возник на М30 — 2 балла.

Правило № 3 разворот стохастика

Технические индикаторы, которые вы найдете в торговой платформе Meta Trader 4, несут в себе огромный массив информации. Сейчас же мы более подробно остановимся на тех технических индикаторах, которые наиболее будут применимы во внутридневной торговой системе, и начнем с индикатора Stohastic Oscillator.

Общие правила работы мы менять не будем, лишь немного их оптимизируем под внутридневной трейдинг.

Уровни перепроданности/перекупленности 80 и 20, мы поменяем на 70 и 30.

Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Больше внимания будем обращать не на переход стохастика из/вне этих уровней, а на его разворот в нужную нам сторону согласно следующим правилам:

  1. Если линия Stoch находится выше отметки 70 и развернулась вниз – это будет являться сигналом на продажи с оценкой — 2 балла.
  2. Если линия Stoch находится ниже отметки 70 и развернулась вниз – это сигнал на продажи с оценкой — 1 балл.
  3. Если линия Stoch находится ниже 30 и развернулась вверх – это сигнал на покупки с оценкой — 2 балла.
  4. Если линия Stoch находится выше отметки 30 и развернулась вверх – это сигнал на покупки с оценкой — 1 балл.
  5. Если линия Stoch не развернулась в нужном нам направлении, значит, сигнал отсутствует и по шкале оценивания ставим 0 баллов.

Также немаловажным моментом являются параметры стохастика. Для работы по внутридневной стратегии мы рекомендуем параметры (6, 2,1).Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Плюс ко всему вышесказанному обратим внимание на то, что при создании правил работы со стохастиком, мы на данном этапе умышленно выпускаем из вида дивергенцию, торговые сигналы которой являются достаточно сильными и их необходимо выделить в отдельный блок и оценивать отдельно.

А теперь подытожим — правило № 3 для каждого из вас должно быть таким: разворот цены (ее отскок от уровня поддержки или сопротивления) должен в обязательном порядке быть подтвержденным разворотом линии стохастика, в результате которого в общую копилку оценивания сигнала мы смогли бы добавить 1- 2 балла.

Правило № 4 — разворот RSI

Общие правила использования RSI аналогичны использованию стохастика. Однако в параметры штатного индикатора RSI из Meta Trader 4 мы внесем некоторые изменения:

Вместо стандартных уровней установим уровни 60 и 40.

Обращаем внимание не на пересечение указанных уровней, а на разворот линии RSI в нужную нам сторону. При этом сигналы будем оценивать следующим образом:

  1. Если линия RSI находится выше отметки 60 и развернулась вниз – это будет являться сигналом на продажи с оценкой — 2 балла.
  2. Если линия RSI находится ниже отметки 60 и развернулась вниз – это сигнал на продажи с оценкой — 1 балл.
  3. Если линия RSI находится ниже 40 и развернулась вверх – это сигнал на покупки с оценкой — 2 балла.
  4. Если линия RSI находится выше отметки 40 и развернулась вверх – это сигнал на покупки с оценкой — 1 балл.
  5. Если линия RSI не развернулась в нужном нам направлении, значит, сигнал отсутствует, и по шкале оценивания ставим 0 баллов.

Что касается параметров RSI, то в настройке индикатора рекомендуем установить период 9.Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

И теперь, правило № 4 — разворот котировок должен подтверждаться разворотом линии RSI, за что мы присвоим ему от 1 до 2 баллов.

Правило № 5 дивергенция

Начнем с самого определения дивергенции, которая считается таковой, когда котировки достигли нового максимума, который выше предыдущего, в то время, как максимум на индикаторе получился меньше предыдущего. На графике котировок это выглядит следующим образом:Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Что касается оценивания сигналов дивергенции, то ее мы будем проводит так:

  1. Если первый пик цены на осцилляторе выше от линии перекупленности, а другой – ниже, то такой сигнал оцениваем в 4 балла;
  2. Если два пика осциллятора выше линии перекупленности или оба пика ниже этой линии – то такой сигнал оцениваем в 3 балла.
  3. Если первый минимум цены на осцилляторе ниже от линии перепроданности, а другой выше, то такой сигнал оцениваем в 4 балла;
  4. Если два минимума осциллятора ниже линии перепроданности или оба минимума ниже этой линии – то такой сигнал оцениваем в 3 балла.

В результате сформируем правило № 5: если разворот цены подтверждается дивергенцией, которая возникла на одном из используемых осцилляторов, то это дополнительный плюс сигналу, который согласно вышеприведенной шкале мы можем оценить от 3 до 4 баллов.

Дивергенция и ее сигналы

Для того, чтобы не отправлять вас искать информацию о дивергенции, вкратце объясним вам на примерах, что имеется ввиду под указанным термином.

Дивергенции, возникающие на вершинах рынка

Полная дивергенция, которая возникала на вершине рынка, должна выглядеть примерно так:Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Как видите, котировки образовали локальный максимум, находящийся выше от предыдущего. В то время, как индикатор образовал новый максимум, находящийся ниже предыдущего.

Боковая дивергенция – это дивергенция, которая возникает на боковом рынке. Она встречается чаще, чем полная.

Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Как видите на рисунке – котировки образовали новый максимум, расположенный ниже предыдущего. Тогда как на индикаторе максимумы находятся на одном уровне.

На графике котировок это будет выглядеть примерно так:

Второй вариант боковой дивергенции:

Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Котировки образовали локальный максимум, который равен по высоте предыдущему. Тогда как на осцилляторе предыдущая вершина выше новой. Что на графике котировок будет выглядеть следующим образом: 

Дивергенция внизу рынка

Одновременно с дивергенциями, которые образуются при возникновении новых максимумов цены, существуют дивергенции, которые мы можем увидеть внизу рынка и при его боковом движении, когда возникают локальные минимумы

Полная дивергенция

На минимумах рынка полная дивергенция выглядит следующим образом.

Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

То есть – котировки образовали новый минимум, который находится ниже от предыдущего. Тогда как на индикаторе новый минимум выше предыдущего.

Боковая дивергенция выглядит следующим образом:

Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Котировки образовали новый минимум, расположенный ниже предыдущего. На индикаторе два локальных минимума находятся на одном уровне.

Второй вариант боковой дивергенции

Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Когда котировки образовали новый минимум, равный предыдущему, а на индикаторе новый минимум находится выше предыдущего.

Правило № 6 — тренд

Невзирая на то, что во внутридневном трейдинге большее значение имеют уровни поддержек и сопротивлений, тренд играет тоже немалое значение.

Возможны 3 варианта наличия тренда:

  • Растущий тренд
  • Падающий тренд
  • Отсутствие тренда

При этом, работая по внутридневной стратегии, тренд необходимо определять с использованием двух временных интервалов:

  • На дневном интервале (D1)
  • На часовом интервале (H1)

Из всех вариантов определения направленности тренда, мы рекомендуем использовать индикатор Price Channel с периодом 12,Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

который вам необходимо установить на оба временных интервала. При этом, тренд с его использованием определяется следующим образом:

  • Тренд вверх — когда нижняя граница индикатора растет, а верхняя не снижается.Как создать собственную внутридневную торговую стратегию
  • Тренд вниз – когда верхняя граница снижается, а нижняя не растет.Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

В остальных случаях тренда на рынке нет.

После определения направления тренда на D1 и H1, начинаем пользоваться следующими правилами оценивания сигнала:

При совпадении трендов на дневных и часовых таймфреймах, сигнал на открытие торговой позиции, которая направлена в сторону, которую показывает индикатор, мы оцениваем в 2 балла.

Если на дневном таймфрейме тренд присутствует, а на часовом его нет, то на появившийся сигнал на открытие сделки в сторону тренда на D1 мы присваиваем 1 балл.

Если на D1 тренда нет, а на Н1 – есть, то появившийся сигнал об открытии сделки в сторону часового тренда мы оцениваем в 1 балл.

Если на обоих таймфреймах тренд в одну сторону, а у вас появился сигнал в другую – 0 баллов.

Если тренды на разных таймфреймах разнонаправлены – 0 баллов.

Правило № 7 мы сформулируем следующим образом – разворот цены будет значимее, если после разворота котировки будут двигаться в сторону тренда.

Правило № 8 — день недели

Если вы думаете, что для торговли внутри дня на рынке Форекс одинаково подойдет любой день недели, то вы ошибаетесь. Самый трудный день для внутридневного трейдинга – это пятница, которая характеризуется, как один из самых напряженных дней на рынке, в течение которого котировки активов наиболее подвижны. С одной стороны – это может показаться хорошим моментом, но это совершенно не так, и вот почему:

Часть из ваших торговых позиций может остаться на выходные, после которых рынок может открыться ГЕПом и ваш страховочный стоп сработает по цене открытия рынка, а не по цене стопа. А ГЕП может быть очень значительным, уж поверьте!

В пятницу котировки могут двигаться настолько интенсивно, что поймать выгодный момент для заключения сделки, а тем более оценить успех вашей сделки, будет очень проблематичным. А значит, вы рискуете неправильно оценить торговый сигнал и войти против рынка, заработав вместо профита loss.

Понедельник также не самый лучший день для трейдинга. Котировки двигаются лениво и в большинстве времени на часовых таймфреймах флетуют. Воротилы рынка только присматриваются к будущим направлениям торговли, намечая планы на неделю, которые могут быть достаточно далеки от направления текущего тренда.

Поэтому, наилучшими днями для торговли мы считаем вторник, среду и четверг. А значит, оцениваем торговлю:

  1. в пятницу — в 0 баллов
  2. в понедельник – в 1 балл
  3. во вторник, среду, четверг— в 2 балла.

Правило № 8 – оценивая ситуацию на рынке, всегда помните о дне недели, который может, как снизить, так и увеличить ваши шансы на успех.

Правило № 9 — время суток

Когда торговая стратегия дала сигнал на заключение сделки, желательно, чтобы цена сразу пошла в сторону открытой позиции. Так как, чем дольше она будет «болтаться» в рынке, тем больше вероятность, что на рынке произойдет что-нибудь такое, что развернет котировки в обратную сторону.

И самое главное, что согласно статистике рынков, вероятность «болтания» цены в консолидации цен или ее уверенный ход зависит именно от времени суток. Ниже мы выложили таблицу для четырех основных валютных пар, которая позволяет оценить в баллах каждый час торговых суток (по GMT), с точки зрения целесообразности заключения сделки.Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Правило № 10 — неожиданности

К неожиданностям, которые могут повлиять на исход ваших торговых операций, можно отнести любые новости, влияющие на курсы валют, которые нельзя заблаговременно учесть в торговле. И никакой теханализ не способен учесть все рыночные неожиданности. Поэтому, при разработке торговой системы нельзя учесть указанный момент и ограничить возможность их негативного влияния.

Правило № 10 – неожиданные новости могут вызвать на рынке внушительные ценовые движения, которые невозможно предвидеть. Поэтому обязательным для любой торговой системы должен быть StopLoss, который необходимо размещать для всех торговых позиций.

Правила установки StopLoss

Существует множество мнений, где лучше всего размещать стоповые ордера и надо ли их вообще ставить. И если бы мы говорили о долгосрочных целях и не о внутридневном трейдинге, а о долгосрочной позиционной торговле, сделки по которой могут длиться более года, то на счет Stop-Loss можно было бы поспорить – нужен ли он вообще. Но при внутридневном трейдинге, где цели намного ближе, Stop-Loss обязателен. Так как профит, к примеру, в 50 пунктов будет очень незначительной платой за риск потери всего капитала, который вероятен ввиду наступления на рынке непредвиденных движений и ценового импульса в несколько тысяч пунктов, очень незначителен.

На фоне этого предлагаем два простых варианта для установки StopLoss:

  1. При открытии сделки на покупку ставим стоп ниже от локального минимума на расстоянии 3 пункта.
  2. При открытии сделки на продажу ставим стоп выше от локального максимума на расстоянии 3 пункта.
  3. Если перед открытием позиции вы видите, что стоп превышает 35 пунктов, то такую позицию лучше не открывать.
  4. Если размер Take-profit равен размеру stop-loss или даже его меньше, то такую позицию также лучше не открывать.
  5. Размер Take-profit должен быть, как минимум, в 2 раза больше от размера Stop-loss.

Правила закрытия позиций

Кроме фиксированного Stop-Loss, который можно расположить на уровне ближайшего сопротивления, однако, если торговая позиция приносит прибыль, то возникает вопрос – зачем спешить ее закрывать!?? В таком случае, лучше использовать стоповый ордер, который необходимо перетаскивать вслед за ценой актива. То есть, осуществлять ручной трейлинг профита.

Осуществление ручного трейлинга

Для этого, после закрытия каждой часовой свечи необходимо переносить стоп открытой позиции под минимум последней закрывшейся свечи (для сделок на покупку) или на максимум последней закрывшейся свечи (для сделок на продажу).

Закрытие части позиции

Как один из вариантов – при достижении ценой целевого уровня, можно закрыть 50% торговой позиции, а вторую половину оставить в рынке, поставив для нее цель в 2 раза больше предыдущей. При этом уровень стопа необходимо перенести в безубыток, гарантируя сделке безопасность в плане возможного разворота и получения убытка.

Комбинирование вариантов

Перечисленные выше варианты или же те, которые вы можете сами придумать либо найти на других источниках можно комбинировать. Ваша задача – выжать с прибыльной торговой позиции по максимуму и для этого все средства верны.

ПОСТРОЕНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Итак, бальная система оценивания торговых сигналов необходима для того, чтобы любой торговый сигнал вы могли оценить в плане вероятности получения успеха в сделке.

При тестировании созданной системы, вы сами сможете определить количество баллов, при которых можно входить в рынок или же оставаться вне рынка.

Максимальное количество баллов будем оценивать, как 100% успех (так как если все сигналы сыграли вам на руку, то в такой сделке большая вероятность получить положительный результат, чем в той, где половина торговых сигналов не соответствуют друг другу).

Таким образом, чем менее сильный сигнал индикатора или уровня сопротивления, тем меньшая его оценка. Поэтому, в конечном итоге, каждый отдельный сигнал для входа в рынок будет иметь разное количество баллов, давая вам возможность принять более взвешенное решение о необходимости входа в рынок.

Вот как в конечном итоге должна примерно выглядеть ваша таблица оценивания сигналов:

Как создать собственную внутридневную торговую стратегию

Исходя из такой оценки, согласитесь, намного проще принимать решение о том, входить в рынок или оставаться «отдыхать на заборе», подыскивая более вероятные возможности для получения прибыли!??

Правила работы по бальной системе

Допустим, вы торгуете на валютной паре EUR/USD и видите ситуацию, в которой:

  1. Котировки актива отбились от уровня сопротивления на D1 – это дает вам 5 баллов
  2. Последняя свеча на графике D1 является Doji, что, согласно основам анализа японских свечей, является разворотным паттерном и дает вам 5 баллов.
  3. На индикаторе Stoch возникла дивергенция – еще 4 балла.
  4. Тренд на D1 направлен вниз, а вы как раз получили сигнал на открытие сделки на продажу – еще 2 балла.
  5. Вы получили сигнал во вторник — еще 2 балла.
  6. Сигнал на заключение сделки получен в 14 часов, что добавляет вам еще 2 балла.

В сумме получается 20 баллов. Учитывая то, что максимальный результат в баллах составляет 23 балла, то делим 20 на 23 и умножаем на 100%, в результате видим, что вероятность получения прибыли по сделке составляет

86%. И это очень хороший торговый сигнал, по которому, конечно же, стоит войти в рынок!

Оценивая подобным образом каждый торговый сигнал, вы значительно увеличите вероятность получения прибыли и как результат – сократите количество убыточных трейдов, увеличив количество прибыльных! А это, согласитесь, многого стоит!

Алгоритм работы трейдера

Отслеживая динамику движения котировок, данных индикаторов и теханализа, заключая сделки и закрывая торговые позиции, трейдер должен действовать по следующему алгоритму:

  1. Для начала определяем уровни поддержек и сопротивления, начиная от D1, заканчивая M
  2. Далее смотрим на свечные конфигурации.
  3. Проверяем наличие дивергенции.
  4. Определяем направление тренда.
  5. Вспоминаем, какой текущий день недели.
  6. Ставим балл за время суток.
  7. Суммируем баллы и определяем процент вероятности положительного исхода.
  8. Заключаем сделку, если вероятность удовлетворяет ваши ожидания.
  9. Выставляем Take-Profit и Stop-Loss и работаем с открытой сделкой тралом (при необходимости).
  10. Повторяем алгоритм до бесконечности.

Желаем успеха!

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!
SVGFSAОткрыть счет!

Оставить комментарий